Fundamentals of financial mathematics: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '=Samenvattingen= Klik hier om de samenvattingen te bekijken/toe te voegen =Examenvragen= == Examen vrijdag 9 januari 2...' |
|||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
=Examenvragen= | =Examenvragen= | ||
== Examen vrijdag 9 januari | == Examen vrijdag 9 januari 2015 om 14.00 uur == | ||
#Waarom hebben put en call gelijke prijs als K= S0*e^rT | #Waarom hebben put en call gelijke prijs als K= S0*e^rT | ||
Versie van 10 jan 2015 19:01
Samenvattingen
Klik hier om de samenvattingen te bekijken/toe te voegen
Examenvragen
Examen vrijdag 9 januari 2015 om 14.00 uur
- Waarom hebben put en call gelijke prijs als K= S0*e^rT
- Waar of niet waar?
- Uitdrukking van EC(T,K)=... Met delta, gamma en nog een andere greek erin.
- De prijs van een ODBC is altijd hoger dan IDBC als H<K<=S0
- de integraal van Ws dWs = Ws/2
- Wat is het verschil tussen real world en riskneutral world? Wat betekent dit voor het binomial tree model en het black scholes model?
- Geef de black scholes SDE en leg uit wat deze voorstelt, geef de oplossing