Fundamentals of financial mathematics

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken/toe te voegen

Examenvragen

Je kan ook altijd eens een kijkje nemen op: [1]

Examen vrijdag 9 januari 2015 om 14.00 uur

1. Waarom hebben put en call gelijke prijs als K= S0*e^rT
2. Waar of niet waar?
   • Uitdrukking van EC(T,K)=... Met delta, gamma en nog een andere greek erin.
   • De prijs van een ODBC is altijd hoger dan IDBC als H<K<=S0
   • de integraal van Ws dWs = Ws/2
3. Wat is het verschil tussen real world en riskneutral world? Wat betekent dit voor het binomial tree model en het black scholes model?
4. Geef de black scholes SDE en leg uit wat deze voorstelt, geef de oplossing